ETF Comparison: 0LJI vs EXV1
Popisy ETF
0LJI - WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged
The WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged ETF provides investors with three times leveraged exposure to the eurozone banking sector on a daily basis. The fund tracks the EURO STOXX Banks Leverage (3x) index, which is designed to provide a leveraged return of the EURO STOXX Banks index. The ETF is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.89%.
EXV1 - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Banks index, providing exposure to the European banking sector. With a low expense ratio of 0.47%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends at least annually and has a large asset base of EUR 1,883 million.
Srovnávací tabulka
| 0LJI | EXV1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | WisdomTree | BlackRock |
| Index | EURO STOXX® Banks Leverage (3x) | STOXX® Europe 600 Banks |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.47% |
| Inception Date | 2014-12-09 | 2001-04-25 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.