PortfolioMetrics vs. Curvo Backtest
Který nástroj pro backtesting portfolia je nejlepší pro evropské investory?
| PortfolioMetrics | Curvo Backtest | |
|---|---|---|
| Bezplatná verze | Neomezená historická data | Neomezená historická data |
| Ceny |
| Pouze bezplatná verze |
| Pokrytí trhu (EU a UK) | ~8 000 aktiv | ~400–600 aktiv |
| Měny | EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD | EUR, GBP, USD |
| Srovnání portfolií |
| Pouze 1 portfolio z 14 předdefinovaných strategií |
| Základní ukazatele | CAGR, roční výnosy, standardní odchylka, Sharpe Ratio, maximální propad | CAGR, roční výnosy, standardní odchylka, Sharpe Ratio, maximální propad |
| Pokročilé ukazatele | Sortino, Calmar, Kelly, příspěvek volatility, rozklad rizika | Není k dispozici |
| Nejvhodnější pro | Evropské retailové investory a profesionální investory | Evropské retailové investory zaměřené na základní ukazatele |
Curvo Backtest vs. PortfolioMetrics
Curvo Backtest se stal známým, protože byl jedním z prvních nástrojů pro backtesting zaměřených na evropské indexové investory. Tehdy zaplnil mezeru, a proto ho mnoho lidí zná dodnes – ale backtesting nebyl nikdy hlavním produktem Curvo, protože jejich podnikání se soustředí na automatizované investování.
PortfolioMetrics je vybudován jako dedikovaný nástroj pro backtesting a analýzu s širším spektrem aktiv, hlubší analytikou a větší flexibilitou. Protože oba nástroje nabízejí bezplatnou verzi, zde je to, co se při jejich používání skutečně liší.
Co rozdíly znamenají v praxi
Pokrytí trhu:
PortfolioMetrics zahrnuje mnohem více aktiv z EU+UK (~8 000 vs. ~400–600), což usnadňuje sestavování realistických, regionálně specifických portfolií a zkoumání složitějších nápadů.
Srovnání portfolií:
Oba nástroje umožňují zdarma porovnat jedno portfolio s benchmarkem. Curvo vás omezuje na 14 předdefinovaných portfolií, zatímco PortfolioMetrics vám umožňuje vybrat jakýkoliv ticker. Pokud potřebujete porovnat více vlastních portfolií, podporuje to pouze PortfolioMetrics.
Ukazatele a hloubka:
Curvo pokrývá základy. PortfolioMetrics zahrnuje tyto ukazatele plus pokročilou analytiku (Sortino, Calmar, Kelly, rozklad rizika, 25+ grafů atd.), která vám poskytuje mnohem hlubší přehled o tom, proč se portfolio chová tak, jak se chová.
Pro koho je určeno:
Curvo je skvělé pro začátečníky, kteří chtějí něco jednoduchého. PortfolioMetrics je lepší volbou pro investory, kteří chtějí flexibilitu, více dat a analýzu na profesionální úrovni.
