績效指標
風險調整報酬
Recovery Factor
Definition
Recovery Factor是一種風險調整指標，透過將總報酬與最大回撤進行比較，衡量投資從回撤中恢復的能力，有助於評估韌性和長期可持續性。
Formula
Where:
- Total Return = cumulative return over the period
- Max Drawdown = largest percentage decline from peak to trough
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Ulcer Performance Index
Ulcer Performance Index是一種風險調整指標，評估相對於回撤深度和持續時間的報酬表現。與基於標準差的指標不同，它對持續性下跌施以更重的懲罰。
Sortino Ratio
Sortino Ratio是一種風險調整指標，透過僅使用負偏差而非總風險來衡量投資相對於下行風險的超額報酬。Sortino Ratio越高表明風險調整後的績效越好。
Serenity Ratio
Serenity Ratio是一種風險調整指標，綜合報酬、回撤和波動率來評估投資的穩定性和可持續性，提供風險調整效率的全面衡量標準。