业绩
衡量 真实发生的结果。
CAGR、夏普比率、索提诺比率和卡玛比率。年度收益热图、滚动收益，以及与基准的并排对比 - 全面呈现策略表现。
风险
了解 下行风险。
最大回撤、波动率、VaR 与 CVaR，以及 Ulcer 指数。水下图、最差五次回撤，以及滚动波动率和 Beta - 让您清楚了解自己真正持有的风险。
价值增长与现金流
模拟 真实世界的投资。
添加定期投入、固定或比例提款，以及通胀调整。股息再投资，并选择再平衡频率 - 按您实际的投资方式运算。
对比
将策略 并排比较。
在单份报告中对比最多五个投资组合和一个基准 - 收益、风险和回撤一目了然，差异清晰可见。
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ 基准
相关性
了解哪些资产 真正起到分散作用。
投资组合中每项资产的完整相关性与协方差矩阵 - 清晰呈现哪些持仓联动，哪些在其他资产下跌时起到保护作用。
深入分析
内置高级分析 - 需要时还有专属工具。
AI Insights
每份报告均附风险评分 和关键发现。
为任意回测添加 AI Insights，让推理模型读取整份报告 - 浮现 1-7 风险评分、投资者画像匹配，以及最值得关注的发现。
功能
回测引擎的 全部能力。
单资产杠杆
Premium
最多对比 5 个投资组合
Premium
自定义市场数据投资组合
高级风险收益估算
Professional
蒙特卡洛模拟
有效前沿
多货币支持
保存与分享报告
PDF 与 CSV 导出
Professional
40+ 年历史数据
股票、ETF、基金、加密货币及债券
相关性与协方差矩阵