绩效指标
风险调整收益
UPI
Definition
Ulcer Performance Index是一种风险调整指标，评估相对于回撤深度和持续时间的收益表现。与基于标准差的指标不同，它对持续性下跌施以更重的惩罚。
Formula
Where:
- = Portfolio return
- = Risk-free rate
- Ulcer Index = Measure of the depth and duration of drawdowns
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Sharpe Ratio
Sharpe Ratio是一种风险调整指标，衡量投资每单位总风险所获得的超额收益。Sharpe Ratio越高表明风险调整后的业绩越好，通常认为1以上的值较为理想。
Sortino Ratio
Sortino Ratio是一种风险调整指标，通过仅使用负偏差而非总风险来衡量投资相对于下行风险的超额收益。Sortino Ratio越高表明风险调整后的业绩越好。
Recovery Factor
Recovery Factor是一种风险调整指标，通过将总收益与最大回撤进行比较，衡量投资从回撤中恢复的能力，有助于评估弹性和长期可持续性。