Ulcer Performance Index

Ulcer Performance Index是一种风险调整指标，评估相对于回撤深度和持续时间的收益表现。与基于标准差的指标不同，它对持续性下跌施以更重的惩罚。

$\text{UPI} = \frac{R_p - R_f}{\text{Ulcer Index}}$

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Recovery Factor是一种风险调整指标，通过将总收益与最大回撤进行比较，衡量投资从回撤中恢复的能力，有助于评估弹性和长期可持续性。

Sortino Ratio是一种风险调整指标，通过仅使用负偏差而非总风险来衡量投资相对于下行风险的超额收益。Sortino Ratio越高表明风险调整后的业绩越好。

Serenity Ratio是一种风险调整指标，综合收益、回撤和波动率来评估投资的稳定性和可持续性，提供风险调整效率的综合衡量标准。