Ulcer Index(UI)同时衡量回撤的深度和持续时间,提供兼顾损失幅度和持续时间的风险指标。
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最大回撤(MDD)是投资组合在达到新高之前,从峰值到谷值所观测到的最大损失幅度。
最长回撤(又称最大回撤持续时间)是指投资组合恢复损失所需的最长时间。