绩效指标
风险调整收益
Serenity Ratio
Definition
Serenity Ratio是一种风险调整指标，综合收益、回撤和波动率来评估投资的稳定性和可持续性，提供风险调整效率的综合衡量标准。
Formula
Where:
- = Portfolio return
- = Risk-free rate
- = Standard deviation of portfolio returns
- Ulcer Index = Measure of the depth and duration of drawdowns
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Ulcer Performance Index是一种风险调整指标，评估相对于回撤深度和持续时间的收益表现。与基于标准差的指标不同，它对持续性下跌施以更重的惩罚。
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio是一种风险调整指标，衡量投资每单位总风险所获得的超额收益。Sharpe Ratio越高表明风险调整后的业绩越好，通常认为1以上的值较为理想。
Calmar Ratio
Calmar Ratio是一种风险调整指标，衡量投资的年化收益（CAGR）与最大回撤的比率。它在最坏情景下评估业绩表现，对于评估具有较大回撤的策略尤为有用。