基准比较指标

Correlation

相关性衡量投资组合收益与基准的吻合程度，范围从-1到+1。高正相关（接近+1的值）意味着投资与基准紧密跟踪，而负相关（接近-1的值）表明投资倾向于与基准反向运动。

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信息比率（IR）是Sharpe Ratio的变体，使用基准收益而非无风险利率进行计算。

Treynor Ratio将超额收益与代表系统性风险的投资Beta进行比较。

Alpha代表投资组合超出基于其Beta和基准（市场）收益所预期水平的超额收益。