Resumen de métricas de inversión
Explora las métricas clave utilizadas en las herramientas de Backtesting y optimización de cartera, que abarcan rendimiento, riesgo y comparaciones con el Benchmark para mejorar tus decisiones de inversión.
Métricas de rendimiento
Las métricas de rendimiento incluyen diversas medidas diseñadas para evaluar las rentabilidades y el rendimiento de una inversión o cartera, tanto en términos absolutos como en relación con el riesgo asumido. Estas métricas ayudan a valorar cómo ha rendido una inversión a lo largo de distintos periodos, teniendo en cuenta varios factores de riesgo.
Rentabilidades
Las rentabilidades se centran en evaluar los rendimientos brutos de una inversión o cartera en distintos periodos. Estas métricas proporcionan una comprensión de la rentabilidad total o media a lo largo del tiempo, ofreciendo una visión general del rendimiento global.
Rentabilidades ajustadas al riesgo
Las rentabilidades ajustadas al riesgo evalúan cuánta rentabilidad genera una inversión en relación con el nivel de riesgo asumido. Estas métricas ajustan las rentabilidades según distintos tipos de riesgo, como volatilidad, riesgo a la baja o Drawdowns, ayudando a los inversores a valorar si la rentabilidad es adecuada dado el riesgo implicado.
Rentabilidades detalladas
Las rentabilidades detalladas se centran en desglosar el rendimiento por periodos concretos y en resultados extremos, como los mejores y peores días, meses y años. Estas métricas ofrecen una visión granular del rendimiento de una inversión, capturando tanto los extremos positivos como los negativos.
Métricas de riesgo
Las métricas de riesgo incluyen medidas que evalúan el riesgo asociado a una inversión o cartera. Estas métricas se centran en valorar la volatilidad, el potencial de pérdida y la probabilidad de resultados adversos, ayudando a los inversores a comprender el perfil de riesgo de sus inversiones.
Métricas basadas en volatilidad
Las métricas basadas en volatilidad se centran en medir la variabilidad de las rentabilidades de una inversión, utilizada habitualmente como indicador del riesgo. Estas métricas destacan cuánto fluctúa el valor de una inversión a lo largo del tiempo, indicando el nivel de incertidumbre o riesgo.
Métricas de Drawdown
Las métricas de Drawdown se centran en las caídas desde máximos hasta mínimos del valor de una inversión, ofreciendo información sobre la profundidad y duración de las pérdidas durante los periodos bajistas. Estas métricas son fundamentales para comprender los peores escenarios de una inversión y su comportamiento en caídas de mercado.
Métricas de riesgo de pérdida
Las métricas de riesgo de pérdida evalúan la probabilidad y magnitud de las posibles pérdidas financieras. Estas métricas se utilizan para comprender el riesgo de pérdidas significativas en condiciones específicas, ofreciendo una imagen más clara del capital que podría perderse en escenarios adversos.
Métricas de comparación con Benchmark
Las métricas de comparación con Benchmark evalúan cómo rinde una cartera en relación con un Benchmark, lo cual es esencial para determinar si una estrategia de inversión tiene un rendimiento inferior o superior al del mercado general. Estas métricas ayudan a medir la eficacia de una estrategia de inversión en comparación con los movimientos del mercado.
Métricas de comparación con Benchmark
Estas métricas comparan el rendimiento de la cartera con los Benchmarks, midiendo las rentabilidades en exceso, las características de riesgo y otros aspectos comparativos del rendimiento.