パフォーマンス
実際に起きたことを 計測する。
CAGR、シャープレシオ、ソルティノレシオ、Calmar。年次リターンヒートマップ、ローリングリターン、ベンチマークとの並列比較 - 戦略パフォーマンスの全体像。
リスク
下落リスクを 把握する。
最大ドローダウン、ボラティリティ、VaR と CVaR、Ulcer Index。アンダーウォーターチャート、最悪の5つのドローダウン、ローリングボラティリティとベータ - 実際に何を保有しているか理解できます。
価値成長とキャッシュフロー
実際の投資を モデル化する。
定期積立、定額または割合での引き出し、インフレ調整を追加。配当を再投資し、リバランス頻度を選択 - 実際の投資スタイルで。
比較
戦略を 並べて比較。
最大5つのポートフォリオとベンチマークを1つのレポートで比較 - リターン・リスク・ドローダウンを並べて、違いが一目でわかります。
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ ベンチマーク
相関
どの資産が 本当に分散効果をもたらすか。
ポートフォリオ内の全資産の相関・共分散マトリックスを表示 - どの保有銘柄が連動し、どれが他の下落時に守ってくれるかが一目でわかります。
さらに深く
高度な分析を標準搭載 - 必要なときは専用ツールで。
AI Insights
すべてのレポートに リスクスコアと主要な発見事項を。
AI Insights をバックテストに追加すると、推論モデルがレポート全体を読み取り、1-7 のリスクスコア、投資家プロファイルとの一致度、最も重要な発見事項を提示します。
機能
バックテストエンジンに 搭載されているすべて。
資産ごとのレバレッジ
Premium
最大5ポートフォリオの比較
Premium
カスタム市場データのインポート
推定方法
Professional
モンテカルロシミュレーション
効率的フロンティア
マルチ通貨
保存・共有
PDF・CSV エクスポート
Professional
40年以上のデータ
株式、ETF、ファンド、暗号資産、債券
相関・共分散マトリックス