パフォーマンス指標
リスク調整済みリターン
UPI
Definition
Ulcer Performance Indexは、ドローダウンの深さと期間に対するリターンを評価するリスク調整済み指標です。標準偏差ベースの指標とは異なり、長引く下落をより重く評価します。
Formula
Where:
- = Portfolio return
- = Risk-free rate
- Ulcer Index = Measure of the depth and duration of drawdowns
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Recovery Factor
Recovery Factorは、総リターンを最大ドローダウンと比較することで、投資がドローダウンからどれほど回復できるかを測定するリスク調整済み指標です。回復力と長期的な持続可能性を評価するのに役立ちます。
Sortino Ratio
Sortino Ratioは、総リスクではなく負の偏差のみを使用してダウンサイドリスクに対する投資の超過リターンを測定するリスク調整済み指標です。Sortino Ratioが高いほどリスク調整後のパフォーマンスが優れています。
Serenity Ratio
Serenity Ratioは、リターン、ドローダウン、ボラティリティを組み合わせて投資の安定性と持続可能性を評価するリスク調整済み指標です。リスク調整済み効率の包括的な測定を提供します。