Ulcer Index

最大ドローダウン（MDD）とは、新たな高値が形成される前に、ポートフォリオの高値から安値までに観測される最大の損失です。

最長ドローダウン（最大ドローダウン期間とも呼ばれる）とは、ポートフォリオが損失を回復するのに要した最長の期間です。