Recovery Factor

Recovery Factorは、総リターンを最大ドローダウンと比較することで、投資がドローダウンからどれほど回復できるかを測定するリスク調整済み指標です。回復力と長期的な持続可能性を評価するのに役立ちます。

$\text{Recovery Factor} = \frac{\text{Total Return}}{\text{Max Drawdown}}$

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Sharpe Ratioは、投資の総リスク1単位あたりの超過リターンを測定するリスク調整済み指標です。Sharpe Ratioが高いほどリスク調整後のパフォーマンスが優れており、一般に1を超える値が良好とされます。

Sortino Ratioは、総リスクではなく負の偏差のみを使用してダウンサイドリスクに対する投資の超過リターンを測定するリスク調整済み指標です。Sortino Ratioが高いほどリスク調整後のパフォーマンスが優れています。

Ulcer Performance Indexは、ドローダウンの深さと期間に対するリターンを評価するリスク調整済み指標です。標準偏差ベースの指標とは異なり、長引く下落をより重く評価します。