ベンチマーク比較指標

Correlation

相関は、ポートフォリオのリターンがベンチマークとどの程度一致しているかを-1から+1の範囲で測定します。高い正の相関（+1に近い値）は投資がベンチマークに密接に追随することを意味し、負の相関（-1に近い値）は投資がベンチマークと逆方向に動く傾向があることを示します。

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Information Ratio（IR）は、無リスク金利の代わりにベンチマークリターンを使用するSharpe Ratioの変形です。

Treynor Ratioは、システマティックリスクを表す投資のBetaに対して超過リターンを比較します。

Alphaは、そのポートフォリオのBetaとベンチマーク（市場）リターンに基づいて期待される水準を超えたポートフォリオの超過リターンを表します。