Correlation

Information Ratio（IR）は、無リスク金利の代わりにベンチマークリターンを使用するSharpe Ratioの変形です。

Treynor Ratioは、システマティックリスクを表す投資のBetaに対して超過リターンを比較します。

Alphaは、そのポートフォリオのBetaとベンチマーク（市場）リターンに基づいて期待される水準を超えたポートフォリオの超過リターンを表します。