Calmar Ratio

Calmar Ratioは、投資の年率リターン（CAGR）を最大ドローダウンに対して測定するリスク調整済み指標です。最悪のシナリオにおけるパフォーマンスを評価するものであり、大きなドローダウンを伴う戦略の評価に有効です。

$\text{Calmar Ratio} = \frac{\text{CAGR}}{\text{Max Drawdown}}$

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Sharpe Ratioは、投資の総リスク1単位あたりの超過リターンを測定するリスク調整済み指標です。Sharpe Ratioが高いほどリスク調整後のパフォーマンスが優れており、一般に1を超える値が良好とされます。

Sortino Ratioは、総リスクではなく負の偏差のみを使用してダウンサイドリスクに対する投資の超過リターンを測定するリスク調整済み指標です。Sortino Ratioが高いほどリスク調整後のパフォーマンスが優れています。

Ulcer Performance Indexは、ドローダウンの深さと期間に対するリターンを評価するリスク調整済み指標です。標準偏差ベースの指標とは異なり、長引く下落をより重く評価します。