Annualized Volatility

Definition

年率換算ボラティリティとは、ポートフォリオ価格の標準偏差を年率換算した値です。

Formula

$\text{Annualized Volatility} = \sigma \times \sqrt{T}$

where $\sigma$ is the standard deviation of returns, and $T$ is the number of periods per year (e.g., 252 for daily returns).