プロダクト
ツヌル
リ゜ヌス
料金プラン
ログむン新芏登録

ETF Comparison: ZPRV vs IS3S

比范遞択

ZPRV
IS3S
比范を逆にする

ETFの説明

ZPRV - SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Small Cap Value Weighted index, providing exposure to small cap US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings, and book value.

IS3S - iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

The iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Enhanced Value index, focusing on value stocks from developed countries worldwide. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of 3,500 million Euros, with a long-only investment strategy and an accumulating distribution policy.

比范テヌブル

ZPRVIS3S
ファンド名SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Fund ProviderState StreetBlackRock
IndexMSCI USA Small Cap Value WeightedMSCI World Enhanced Value
Asset ClassEquityEquity
ListingEU-listedEU-listed
Expense Ratio0.3%0.3%
Inception Date2015-02-182014-10-03
Number Of Holdings1715396
CurrencyUSDUSD
Distribution PolicyAccumulatingAccumulating
RegionUnited StatesGlobal
Investment StyleValueValue
Market CapSmall-CapBlend
LeveragedNon-leveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

Run the backtest to get the results

䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

Run the backtest to get the results

リスク指暙

Run the backtest to get the results

詳现リタヌン

Run the backtest to get the results

パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

Run the backtest to get the results

幎末リタヌンテヌブル

Run the backtest to get the results

幎末リタヌン

Run the backtest to get the results

リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

Run the backtest to get the results

ドロヌダりンテヌブル

Run the backtest to get the results

モンテカルロシミュレヌション

モンテカルロシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁モンテカルロシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

モンテカルロ指暙

Run the backtest to get the results

シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

Run the backtest to get the results
ZPRV vs IS3S - ETF Comparison · PortfolioMetrics