ETF Comparison: ZPDK vs SMLA
ETFの説明
ZPDK - SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 index, providing exposure to US communications service companies within the S&P 500 Index. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
SMLA - Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
The Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A tracks the S&P Select Sector Capped 20% Communications index, providing exposure to the US communications services industry, including telecommunication companies, media companies, and technology firms. The ETF aims to replicate the performance of the underlying index synthetically with a swap, accumulating and reinvesting dividends.
比較テーブル
| ZPDK | SMLA | |
|---|---|---|
| ファンド名 | SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A |
| Fund Provider | State Street | Invesco |
| Index | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 | S&P Select Sector Capped 20% Communications |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.14% |
| Inception Date | 2018-08-15 | 2018-09-14 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。