ETF Comparison: XLU vs FIW
ETFの説明
XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund
The Utilities Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Utilities Select Sector Index, providing exposure to the U.S. utilities sector. It offers a low-risk investment option with relatively high distribution yields, making it suitable for investors seeking to establish low-risk equity exposure or enhance their portfolio's current returns. The fund's market capitalization-weighted portfolio is composed of large-cap stocks, with a focus on the utilities sector.
FIW - First Trust Water ETF
The First Trust Water ETF (FIW) provides exposure to companies that generate the majority of their revenues from the potable and wastewater industry, primarily in the United States. As the global population grows, the demand for clean and safe drinking water is expected to increase, making this fund a valuable addition to portfolios focused on long-term growth and sustainability.
比較テーブル
| XLU | FIW | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Utilities Select Sector SPDR Fund | First Trust Water ETF |
| Fund Provider | State Street | First Trust |
| Index | S&P Utilities Select Sector Index | ISE Clean Edge Water Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.53% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 32 | 37 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。