ETF Comparison: XLE vs BIL
ETFの説明
XLE - Energy Select Sector SPDR Fund
The Energy Select Sector SPDR Fund is an exchange-traded fund that tracks the S&P Energy Select Sector Index, providing exposure to the U.S. energy industry, including major oil producers. It is a cost-efficient and liquid option for investors seeking tactical exposure to the energy sector, particularly when oil prices are rising. However, it may not be suitable for long-term buy-and-hold portfolios due to concentration issues in the portfolio.
BIL - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
The SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF is a fixed income fund that provides exposure to the ultrashort end of the US Treasury yield curve, focusing on zero-coupon T-Bills with less than three months until maturity. It offers a low-risk investment option with minimal interest rate and credit risk, making it an attractive safe-haven asset in volatile markets.
比較テーブル
| XLE | BIL | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | S&P Energy Select Sector Index | Bloomberg US Treasury - Bills (1-3 M) |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.14% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2007-05-25 |
| Number Of Holdings | 24 | 18 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。