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ETF Comparison: SVXY vs QAI

比范遞択

SVXY
QAI
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ETFの説明

SVXY - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF is an alternative investment fund that offers inverse exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, allowing investors to potentially benefit from decreasing volatility in the equity markets. The fund's strategy is designed to provide a daily inverse return of the VIX futures index, making it a sophisticated tool for investors seeking to manage risk or express a market view. However, due to its complex nature and potential for significant volatility, this fund is generally suitable for experienced investors with a deep understanding of the VIX and futures-based strategies.

QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

The IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is an alternative investment fund that seeks to replicate the returns of various hedge fund strategies, aiming to provide absolute returns and low correlations to traditional stock and bond markets. It employs a quantitative methodology to deliver a diversified portfolio, suitable for investors seeking to reduce overall portfolio volatility and access alternative investment strategies.

比范テヌブル

SVXYQAI
ファンド名ProShares Short VIX Short-Term Futures ETFIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Fund ProviderProshare Advisors LLCNew York Life
IndexS&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%)IQ Hedge Multi-Strategy Index
Asset ClassAlternativesAlternatives
ListingUS-listedUS-listed
Expense Ratio0.95%0.78%
Inception Date2011-10-032009-03-25
Number Of Holdings148
CurrencyUSDUSD
RegionUnited StatesDeveloped Markets
LeveragedLeveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

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䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

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リスク指暙

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詳现リタヌン

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パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

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幎末リタヌンテヌブル

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幎末リタヌン

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リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

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ドロヌダりンテヌブル

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Monte Carloシミュレヌション

Monte Carloシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁Monte Carloシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

Monte Carlo指暙

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シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

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