ETF Comparison: SPXL vs SOXL
ETFの説明
SPXL - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
The Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF provides 3x daily long leverage to the S&P 500 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for U.S. large-cap stocks.
SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
The Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the ICE Semiconductor Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for semiconductor equities in developed markets. Please note that the fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods.
比較テーブル
| SPXL | SOXL | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Rafferty Asset Management |
| Index | S&P 500 Index (300%) | ICE Semiconductor Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.91% | 0.76% |
| Inception Date | 2008-11-05 | 2010-03-11 |
| Number Of Holdings | 504 | 31 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。