ETF Comparison: SPMB vs VMBS
ETFの説明
SPMB - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
The SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS index, providing exposure to the US mortgage-backed securities market. The fund invests in a diversified portfolio of mortgage-backed bonds, aiming to provide income and capital preservation.
VMBS - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF provides diversified exposure to the US mortgage-backed securities market, offering a low-cost way to invest in high-quality, liquid bonds with attractive yields. The fund's broad portfolio of over 4,900 holdings helps to minimize risk and maximize returns, making it an attractive option for long-term investors seeking to add fixed income exposure to their portfolios.
比較テーブル
| SPMB | VMBS | |
|---|---|---|
| ファンド名 | SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS | Bloomberg US MBS - Float Adjusted |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.04% |
| Inception Date | 2009-01-15 | 2009-11-19 |
| Number Of Holdings | 2423 | 4990 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Mortgage-Backed Securities | Mortgage-Backed Securities |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。