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ETF Comparison: QDVI vs UBU5

比范遞択

QDVI
UBU5
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ETFの説明

QDVI - iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

The iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Enhanced Value index, providing investors with exposure to US value stocks. The fund uses a long-only strategy and full replication to track the performance of the underlying index, which is composed of US equities determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.

UBU5 - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Value index, investing in US value stocks determined by eight historical and forward-looking fundamental data points. The fund has a total expense ratio of 0.20% p.a. and distributes dividends semi-annually.

比范テヌブル

QDVIUBU5
ファンド名iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFUBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Fund ProviderBlackRockUBS
IndexMSCI USA Enhanced ValueMSCI USA Value
Asset ClassEquityEquity
ListingEU-listedEU-listed
Expense Ratio0.2%0.2%
Inception Date2016-10-132012-04-11
Number Of Holdings151439
CurrencyUSDUSD
Distribution PolicyAccumulatingDistributing
RegionUnited StatesUnited States
Investment StyleValueValue
LeveragedNon-leveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

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䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

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リスク指暙

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詳现リタヌン

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パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

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幎末リタヌンテヌブル

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幎末リタヌン

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リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

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ドロヌダりンテヌブル

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モンテカルロシミュレヌション

モンテカルロシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁モンテカルロシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

モンテカルロ指暙

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シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

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QDVI vs UBU5 - ETF Comparison · PortfolioMetrics