ETF Comparison: PDN vs IMFL
ETFの説明
PDN - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
The Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF provides investors with exposure to mid-cap equities in developed markets outside of the U.S., offering a unique risk/return profile and increased sensitivity to local consumption. This ETF tracks a RAFI-weighted index, which may appeal to those who believe in the merits of fundamental weighting. It can be used to construct a well-rounded long-term portfolio with international stock exposure, complementing large cap-heavy ETFs.
IMFL - Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF is an equity fund that applies a proprietary strategy to invest in non-U.S. companies, focusing on large- and mid-cap stocks in developed markets. The fund's multi-factor approach assesses economic and market conditions to score companies based on relevant factors, and weights them accordingly to provide a diversified portfolio.
比較テーブル
| PDN | IMFL | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | FTSE RAFI Developed x US Mid/Small | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.34% |
| Inception Date | 2007-09-27 | 2021-02-24 |
| Number Of Holdings | 1496 | 360 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。