ETF Comparison: MDY vs VOT
ETFの説明
MDY - SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
The SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to a diversified portfolio of mid-cap US stocks. With a competitive expense ratio and high liquidity, this fund is suitable for long-term investors seeking to allocate a significant portion of their portfolio to mid-cap US equities.
VOT - Vanguard Mid-Cap Growth ETF
The Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) tracks the CRSP US Mid Growth Index, providing exposure to mid-cap US equities that exhibit growth characteristics. The fund offers a diversified portfolio of 156 holdings, with a focus on growth stocks and a multi-factor weighting scheme. It is suitable for investors seeking to fine-tune their domestic equity exposure or implement a growth-oriented investment strategy.
比較テーブル
| MDY | VOT | |
|---|---|---|
| ファンド名 | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | Vanguard Mid-Cap Growth ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | S&P MidCap 400 | CRSP US Mid Growth |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.07% |
| Inception Date | 1995-05-04 | 2006-08-17 |
| Number Of Holdings | 402 | 156 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。