ETF Comparison: MCHI vs FXI
ETFの説明
MCHI - iShares MSCI China ETF
The iShares MSCI China ETF provides diversified exposure to the Chinese equity market, offering a broad-based, market capitalization-weighted portfolio of large-cap stocks. It is a useful tool for investors seeking to overweight China in a long-term portfolio or implement a tactical tilt towards the BRIC member.
FXI - iShares China Large-Cap ETF
The iShares China Large-Cap ETF provides exposure to the large-cap segment of the Chinese equity market, tracking the FTSE China 50 Net Tax USD Index. With a diverse portfolio of 52 holdings, the fund offers a broad-based investment approach, with a market capitalization-weighted scheme. While it has a high expense ratio, the fund's liquidity and large asset base make it a popular choice for investors seeking Chinese equity exposure.
比較テーブル
| MCHI | FXI | |
|---|---|---|
| ファンド名 | iShares MSCI China ETF | iShares China Large-Cap ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI China | FTSE China 50 Net Tax USD Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.74% |
| Inception Date | 2011-03-29 | 2004-10-05 |
| Number Of Holdings | 647 | 52 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。