ETF Comparison: KOLD vs SCO
ETFの説明
KOLD - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
The ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily inverse leveraged exposure to natural gas, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It tracks the Bloomberg Natural Gas Index, which is comprised of natural gas futures contracts, and is designed to perform well when natural gas prices decline. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and should be monitored closely due to its daily reset feature.
SCO - ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
The ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF provides inverse exposure to the performance of crude oil, offering a 2x daily short leverage to the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. This fund is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for crude oil, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
比較テーブル
| KOLD | SCO | |
|---|---|---|
| ファンド名 | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bloomberg Natural Gas (200%) | Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2011-10-04 | 2008-11-24 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Region | Global | Global |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。