ETF Comparison: IMFL vs ISCF
ETFの説明
IMFL - Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF is an equity fund that applies a proprietary strategy to invest in non-U.S. companies, focusing on large- and mid-cap stocks in developed markets. The fund's multi-factor approach assesses economic and market conditions to score companies based on relevant factors, and weights them accordingly to provide a diversified portfolio.
ISCF - iShares International Small‑Cap Equity Factor ETF
The iShares International Small-Cap Equity Factor ETF is an exchange-traded fund that tracks the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of small-cap equities from developed markets outside the US. The fund employs a multi-factor strategy, aiming to capture returns from various drivers of equity performance.
比較テーブル
| IMFL | ISCF | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | iShares International Small‑Cap Equity Factor ETF |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index | STOXX International Small‑Cap Equity Factor Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.23% |
| Inception Date | 2021-02-24 | 2015-04-28 |
| Number Of Holdings | 360 | 995 |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。