ETF Comparison: IJR vs VWO
ETFの説明
IJR - iShares Core S&P Small-Cap ETF
The iShares Core S&P Small-Cap ETF provides exposure to small-cap U.S. stocks, offering investors a growth opportunity through a diversified portfolio of over 600 companies. While small-cap investing carries higher risk, this ETF can be a valuable addition to a portfolio for those seeking growth and aware of the associated volatility.
VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) is a cost-effective way to invest in emerging markets, offering broad-based exposure to developing economies worldwide. With a low expense ratio and a diversified portfolio of hundreds of stocks across multiple markets, VWO is an attractive option for long-term investors seeking growth-oriented returns.
比較テーブル
| IJR | VWO | |
|---|---|---|
| ファンド名 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | S&P SmallCap 600 | FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax (US RIC) Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.08% |
| Inception Date | 2000-05-22 | 2005-03-04 |
| Number Of Holdings | 608 | 4762 |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。