ETF Comparison: FXG vs VEGN
ETFの説明
FXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Staples Index, providing exposure to the US consumer staples sector. It employs a multi-factor strategy with a tiered weighting scheme, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. The fund offers a diversified portfolio with a lower concentration of top holdings, making it a suitable option for investors seeking to gain exposure to the consumer staples sector.
VEGN - US Vegan Climate ETF
The US Vegan Climate ETF is an equity fund that tracks the US Vegan Climate Index, focusing on large-cap growth equities in the United States. The fund invests in companies that align with vegan and climate-conscious principles, using a market capitalization weighting scheme. With an expense ratio of 0.60%, the fund provides exposure to the US agriculture sector while adhering to environmental, social, and governance (ESG) criteria.
比較テーブル
| FXG | VEGN | |
|---|---|---|
| ファンド名 | First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | US Vegan Climate ETF |
| Fund Provider | First Trust | Beyond Investing |
| Index | StrataQuant Consumer Staples Index | US Vegan Climate Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.63% | 0.60% |
| Inception Date | 2007-05-08 | 2019-09-09 |
| Number Of Holdings | 41 | 255 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Sector Detail | Broad-based | Agriculture |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。