ETF Comparison: DFAC vs USMV
ETFの説明
DFAC - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
The Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF is an actively managed fund that provides broad exposure to the US equity market, investing in a diversified portfolio of stocks across various market capitalizations. The fund aims to deliver long-term capital growth by employing a proprietary weighting scheme.
USMV - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
The iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index, providing investors with exposure to US stocks that have historically exhibited low volatility. This fund can be used as a risk-reduction strategy, allowing investors to dial down their downside loss potential while maintaining some upside. With a low expense ratio, it offers a cost-effective way to fine-tune the overall risk of a portfolio.
比較テーブル
| DFAC | USMV | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
| Fund Provider | Dimensional | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | MSCI USA Minimum Volatility Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.17% | 0.15% |
| Inception Date | 2021-06-14 | 2011-10-18 |
| Number Of Holdings | 2682 | 173 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
Monte Carloシミュレーション
Monte Carloシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：Monte Carloシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。