ETF Comparison: 5HED vs V40D
ETFの説明
5HED - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (USD) is an actively managed equity ETF that tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector index. The fund focuses on the US market, investing in the five sectors with the lowest relative CAPE, while excluding environmentally harmful and socially or ethically controversial companies. The ETF aims to provide long-term capital growth with a value investment style, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
V40D - Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing
The Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing is a diversified equity ETF that tracks the Vanguard LifeStrategy 40% Equity index, investing 40% in stocks from developed and emerging markets and 60% in bonds from developed and emerging markets, denominated in or currency hedged to Euro.
比較テーブル
| 5HED | V40D | |
|---|---|---|
| ファンド名 | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing |
| Fund Provider | Ossiam | Vanguard |
| Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector | Vanguard LifeStrategy 40% Equity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-04-05 | 2020-12-08 |
| Number Of Holdings | 49 | 14545 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
バックテストオプション
サマリー
主要指標
パフォーマンス指標
リスク指標
詳細リターン
パフォーマンス分析
パフォーマンス分析は、累積リターン、年末（EoY）リターン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調整済み指標を通じて、投資戦略のリターンを評価するために過去データを評価します。これにより、投資家はさまざまな市場環境での絶対的および相対的なパフォーマンスを評価できます。
累積リターン
年末リターンテーブル
年末リターン
リスク分析
リスク分析とは、資本の損失につながる可能性のある潜在的なネガティブイベントの評価を指します。リスク分析を実施することで、投資を行うべきかどうかの判断に役立てることができます。これは、投資戦略の一貫性に対する利害関係者の信頼を反映するドローダウン、ボラティリティ、ベータなどのリスク指標を使用して行われます。
ドローダウン
ドローダウンテーブル
モンテカルロシミュレーション
モンテカルロシミュレーションは、過去の資産価格データからのランダムサンプリングを通じて幅広い潜在的な結果を生成することで、ポートフォリオのリターンを予測するために使用される統計的手法です。さまざまな市場条件下でのポートフォリオの潜在的なリスクとリターンを評価するのに役立ちます。このシミュレーションは初期投資を考慮し、定額積立、定額引き出し、割合引き出しなどのキャッシュフローシナリオをオプションでシミュレートします。
重要：モンテカルロシミュレーションによって生成された予測は純粋に仮説的なものであり、将来のリターンを保証するものではありません。投資判断はさまざまな要因を考慮した上で行うべきであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。