Recovery Factor

Definition

Il Recovery Factor è una metrica corretta per il rischio che misura la capacità di un investimento di recuperare dai drawdown, confrontando il rendimento totale con il Max Drawdown. Aiuta a valutare la resilienza e la sostenibilità a lungo termine.

Formula

$\text{Recovery Factor} = \frac{\text{Total Return}}{\text{Max Drawdown}}$

Where:

• Total Return = cumulative return over the period
• Max Drawdown = largest percentage decline from peak to trough