ETF Comparison: XXSC vs ZPRS
Descrizioni ETF
XXSC - Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Europe Small Cap index, providing exposure to small-cap stocks from developed European countries. With a low expense ratio of 0.3%, it is a cost-effective option for investors seeking to diversify their portfolios with European small-cap equities.
ZPRS - SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
The SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Small Cap index, providing exposure to small-sized companies in developed equity markets globally. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.45% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has approximately 782 million euros in assets under management.
Tabella di confronto
| XXSC | ZPRS | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | State Street |
| Index | MSCI Europe Small Cap | MSCI World Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.45% |
| Inception Date | 2008-01-17 | 2013-11-25 |
| Number Of Holdings | 440 | 3482 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.