ETF Comparison: XXSC vs IQQS
Descrizioni ETF
XXSC - Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Europe Small Cap index, providing exposure to small-cap stocks from developed European countries. With a low expense ratio of 0.3%, it is a cost-effective option for investors seeking to diversify their portfolios with European small-cap equities.
IQQS - iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
The iShares EURO STOXX Small UCITS ETF is an equity fund that tracks the EURO STOXX Small index, providing exposure to the 100 smallest equities in the eurozone. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% p.a.. It uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and distributes dividends quarterly. With assets under management of 520 million euros, it is a large ETF that offers a cost-effective way to invest in small-cap European equities.
Tabella di confronto
| XXSC | IQQS | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Small Cap | EURO STOXX® Small |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.4% |
| Inception Date | 2008-01-17 | 2004-10-29 |
| Number Of Holdings | 440 | 97 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.