ETF Comparison: XTC5 vs UCT2
Descrizioni ETF
XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C is a European bond ETF that tracks the inverse performance of the iTraxx Crossover 5 Year index, which consists of 50 credit derivatives on European corporates in the high yield universe. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.24%. It is an accumulating fund, meaning that interest income is reinvested in the ETF.
UCT2 - Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc
The Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 index, aiming to capture changes in the US yield curve. The fund invests in US government bonds with a focus on steepening the curve, and uses a synthetic replication method with a swap. The ETF has a total expense ratio of 0.30% and distributes income by accumulating and reinvesting it.
Tabella di confronto
| XTC5 | UCT2 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Amundi |
| Index | iTraxx® Crossover 5y Short | Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.3% |
| Inception Date | 2007-11-07 | 2019-07-18 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Credit derivatives | Government Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.