ETF Comparison: XRS2 vs EXSE
Descrizioni ETF
XRS2 - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
The Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the Russell 2000 index, providing exposure to small-cap stocks in the United States. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.30% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of 888 million euros. It was launched on March 6, 2015, and is domiciled in Ireland.
EXSE - iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) tracks the STOXX Europe Small 200 index, providing exposure to 200 European mid-cap stocks. With a low expense ratio of 0.2%, this ETF offers a cost-effective way to invest in European small-cap equities, with a focus on long-term growth.
Tabella di confronto
| XRS2 | EXSE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | Russell 2000 | STOXX® Europe Small 200 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-03-06 | 2005-04-04 |
| Number Of Holdings | 1443 | 201 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.