ETF Comparison: XMPT vs TBF
Descrizioni ETF
XMPT - VanEck CEF Muni Income ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) provides diversified exposure to the municipal bond market through a unique approach, investing in closed-end funds that in turn invest in municipal bonds. This ETF offers a way to access some of the world's most successful muni bond managers through a single ticker, with the potential for attractive current returns. It is suitable for investors in higher tax brackets and can be used as a tactical tool for short-term exposure or as a longer-term core fixed income holding.
TBF - ProShares Short 20+ Year Treasury
The ProShares Short 20+ Year Treasury ETF provides inverse exposure to the U.S. 20+ Year Treasury Index, allowing investors to potentially benefit from declining long-term U.S. treasury prices. This fund is designed for sophisticated investors with a bearish short-term outlook for U.S. long-term treasuries.
Tabella di confronto
| XMPT | TBF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | VanEck CEF Muni Income ETF | ProShares Short 20+ Year Treasury |
| Fund Provider | VanEck | Proshare Advisors LLC |
| Index | S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index | U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.82% | 0.92% |
| Inception Date | 2011-07-12 | 2009-08-20 |
| Number Of Holdings | 55 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Broad Market | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.