ETF Comparison: XLY vs VCR
Descrizioni ETF
XLY - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index, providing investors with exposure to the consumer discretionary sector in the United States. With a focus on large-cap companies, the fund offers a cost-efficient and liquid way to invest in this segment of the market.
VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF
The Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) provides targeted exposure to the U.S. consumer discretionary sector, including apparel retailers, hotel operators, cruise line companies, auto makers, and more. This ETF can be a useful tool for investors implementing a sector rotation strategy or seeking to tilt their portfolio. It may appeal to buy-and-hold investors during times of economic strength since the discretionary sector typically performs well when consumers have extra money to spend.
Tabella di confronto
| XLY | VCR | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Vanguard Consumer Discretionary ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index | MSCI US IMI 25/50 Consumer Discretionary |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.10% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 53 | 312 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.