ETF Comparison: XLV vs QUAL
Descrizioni ETF
XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund
The Health Care Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the Health Care Select Sector Index, providing exposure to the U.S. health care sector. It offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of large-cap health care companies, making it an attractive option for investors seeking to tilt their exposure towards lower-risk industries or establish a long-term position in the health care sector.
QUAL - iShares MSCI USA Quality Factor ETF
The iShares MSCI USA Quality Factor ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, focusing on large- and mid-cap US stocks with stable earnings growth and low debt-to-equity. The fund provides investors with a quality tilt on top of a core allocation to US markets, and can be used in conjunction with other funds to achieve a diversified portfolio.
Tabella di confronto
| XLV | QUAL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Health Care Select Sector SPDR Fund | iShares MSCI USA Quality Factor ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | Health Care Select Sector | MSCI USA Sector Neutral Quality |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.15% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2013-07-18 |
| Number Of Holdings | 64 | 127 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.