ETF Comparison: XBI vs FXH
Descrizioni ETF
XBI - SPDR S&P Biotech ETF
The SPDR S&P Biotech ETF (XBI) provides exposure to the biotechnology sector in the United States, offering a diversified portfolio of mid-cap and small-cap securities. The fund tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index, using an equal-weighted methodology to balance assets across all components. This ETF is suitable for investors seeking to fine-tune their exposure to the health care sector or those bullish on biotechnology over the long run.
FXH - First Trust Health Care AlphaDEX Fund
The First Trust Health Care AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Health Care Index, providing exposure to the U.S. health care sector. It employs a unique quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. With a focus on mid-cap stocks, this fund offers a diversified portfolio with a lower concentration of top holdings, making it a potential option for investors seeking health care exposure with a tactical tilt.
Tabella di confronto
| XBI | FXH | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SPDR S&P Biotech ETF | First Trust Health Care AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | State Street | First Trust |
| Index | S&P Biotechnology Select Industry | StrataQuant Health Care Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.62% |
| Inception Date | 2006-01-31 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 140 | 78 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Mid-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Biotechnology | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.