ETF Comparison: VXUS vs IAU
Descrizioni ETF
VXUS - Vanguard Total International Stock ETF
The Vanguard Total International Stock ETF provides broad exposure to equity markets outside of the US, covering both developed and emerging markets. It offers a cost-efficient way to gain international equity exposure, with a diversified portfolio of thousands of stocks from dozens of countries. This fund is suitable for long-term investors seeking a core holding for their international equity allocation, but can also be used as a short-term 'risk on' play or as part of a long/short pairs trade.
IAU - iShares Gold Trust
The iShares Gold Trust is a commodity ETF that tracks the spot price of gold bullion, offering investors a cost-effective way to gain exposure to the precious metal. By holding physical gold bars in a secure vault, the fund provides a convenient and liquid way to invest in gold.
Tabella di confronto
| VXUS | IAU | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Total International Stock ETF | iShares Gold Trust |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | FTSE Global All Cap x US | LBMA Gold Price PM |
| Asset Class | Equity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.25% |
| Inception Date | 2011-01-26 | 2005-01-21 |
| Number Of Holdings | 8487 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.