ETF Comparison: VIOO vs XSMO
Descrizioni ETF
VIOO - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
The Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) tracks the performance of the S&P SmallCap 600 Index, providing diversified exposure to small-cap companies in the US equity market. The fund offers a blend of value and growth securities, with a market capitalization-weighted approach and a low expense ratio. With nearly 600 holdings, VIOO provides a broad and diversified portfolio, making it a quality addition to investors seeking small-cap exposure without a preference for value or growth equities.
XSMO - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
The Invesco S&P SmallCap Momentum ETF is an equity fund that tracks an index of U.S. small-cap stocks that exhibit strong price momentum. The fund's investment strategy involves selecting approximately 120 top-scoring stocks based on their price momentum and volatility, and weighting them by a combination of market capitalization and momentum scores. This ETF is suitable for tactical investors seeking to apply a momentum overlay to their small-cap exposure.
Tabella di confronto
| VIOO | XSMO | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Invesco S&P SmallCap Momentum ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Invesco |
| Index | S&P SmallCap 600 | S&P SmallCap 600 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.39% |
| Inception Date | 2010-09-07 | 2005-03-03 |
| Number Of Holdings | 603 | 116 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.