ETF Comparison: VDC vs FXG
Descrizioni ETF
VDC - Vanguard Consumer Staples ETF
The Vanguard Consumer Staples ETF provides diversified exposure to the U.S. consumer staples sector, offering a low-cost and broad-based investment opportunity. With over 100 holdings, the fund aims to track the performance of the MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples Index, providing investors with a targeted sector allocation.
FXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Staples Index, providing exposure to the US consumer staples sector. It employs a multi-factor strategy with a tiered weighting scheme, aiming to generate excess returns relative to traditional cap-weighted benchmarks. The fund offers a diversified portfolio with a lower concentration of top holdings, making it a suitable option for investors seeking to gain exposure to the consumer staples sector.
Tabella di confronto
| VDC | FXG | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Consumer Staples ETF | First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | Vanguard | First Trust |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples | StrataQuant Consumer Staples Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.63% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 107 | 41 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.