ETF Comparison: VCSH vs SCHF
Descrizioni ETF
VCSH - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF provides exposure to investment grade corporate bonds with short-term maturities, offering a moderate level of credit risk while limiting exposure to rising interest rates. This low-cost ETF is suitable for investors seeking to enhance fixed income returns through additional credit risk while shortening effective duration.
SCHF - Schwab International Equity ETF
The Schwab International Equity ETF is a cost-efficient investment solution that provides diversified exposure to large and mid-cap stocks from approximately 20 developed markets outside of the US. With a market capitalization-weighted approach, the fund offers a broad-based, total market strategy, making it an excellent choice for long-term balanced portfolios.
Tabella di confronto
| VCSH | SCHF | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | Schwab International Equity ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Charles Schwab |
| Index | Bloomberg US Corporate (1-5 Y) | FTSE All-World Developed x US |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.06% |
| Inception Date | 2009-11-19 | 2009-11-03 |
| Number Of Holdings | 2595 | 1500 |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.