ETF Comparison: VBR vs VBK
Descrizioni ETF
VBR - Vanguard Small Cap Value ETF
The Vanguard Small Cap Value ETF (VBR) provides diversified exposure to small-cap value stocks in the US equity market, offering a low-cost way to tap into the growth potential of smaller companies with value characteristics. The fund's multi-factor weighting scheme and diversified portfolio of nearly 1,000 securities aim to minimize risk while maximizing returns.
VBK - Vanguard Small Cap Growth ETF
The Vanguard Small Cap Growth ETF (VBK) tracks the CRSP U.S. Small Cap Growth Index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market that exhibit growth characteristics. The fund offers a diversified portfolio of nearly 620 holdings, with a focus on growth securities and a bias towards higher-risk, higher-reward investments. With an ultra-low expense ratio, VBK is an attractive option for investors seeking small-cap exposure with a growth tilt.
Tabella di confronto
| VBR | VBK | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Small Cap Value ETF | Vanguard Small Cap Growth ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | CRSP US Small Value | CRSP U.S. Small Cap Growth Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.07% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 855 | 620 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Growth |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.