ETF Comparison: VAW vs XME
Descrizioni ETF
VAW - Vanguard Materials ETF
The Vanguard Materials ETF provides diversified exposure to the U.S. materials sector, offering a cost-effective way to invest in companies engaged in the extraction or production of natural resources. With a broad portfolio of over 120 holdings, this fund can help investors achieve a more balanced exposure to the U.S. equity market or implement a shorter-term tilt towards the materials sector.
XME - SPDR S&P Metals & Mining ETF
The SPDR S&P Metals & Mining ETF provides exposure to U.S. companies engaged in the extraction of metals and other natural resources, offering a tool for tilting portfolio exposure towards the mining sector or betting on a short-term surge in mining stocks. The fund's equal-weighted methodology ensures balanced exposure to the mining sector, with no single name accounting for a significant portion of total assets.
Tabella di confronto
| VAW | XME | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Materials ETF | SPDR S&P Metals & Mining ETF |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index | S&P Metals & Mining Select Industry Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.35% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2006-06-19 |
| Number Of Holdings | 121 | 37 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.