ETF Comparison: UVIX vs SVIX
Descrizioni ETF
UVIX - 2x Long VIX Futures ETF
The 2x Long VIX Futures ETF is a leveraged exchange-traded fund that seeks to provide investors with daily investment results, before fees and expenses, that correspond to 200% of the performance of the S&P 500 Short-Term Futures Index. The fund provides a way for investors to gain exposure to the VIX futures market, which is often used as a hedge against market volatility.
SVIX - -1x Short VIX Futures ETF
The -1x Short VIX Futures ETF is an inverse volatility fund that seeks to provide daily investment results, before fees and expenses, that are -1x the daily performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. The fund is designed to provide investors with a way to potentially hedge against market volatility.
Tabella di confronto
| UVIX | SVIX | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | 2x Long VIX Futures ETF | -1x Short VIX Futures ETF |
| Fund Provider | Volatility Shares LLC | Volatility Shares LLC |
| Index | Long VIX Futures Index - Benchmark TR Gross (200%) | S&P 500 |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 2.19% | 1.47% |
| Inception Date | 2022-03-28 | 2022-03-28 |
| Number Of Holdings | 2 | 4 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.